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全市场反弹 期权市场乐观情绪增强

来源:时间:2020-07-30 10:38:22
来源:期权策略

原标题:全市场反弹,期权市场乐观情绪增强

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉。布林通道开口走平,K线自中轨处继续反弹运行,强势格局明显。

IF主力合约IF2008支撑位4635和4649点,阻力位4710和4719点;IH主力合约IH2008支撑位3218和3228点,阻力位3270和3276点;IC主力合约IC2008支撑位6449和6469点,阻力位6579和6553点。

前20大席位期指持仓变动

今日期指或震荡偏强。隔夜美联储议息会议承诺支持经济,“鸽声”助推黄金、美股。昨日A股走强,两市成交额重回万亿上方。陆股通北向资金转为净流入。国常会部署进一步扩大开放稳外贸稳外资,在外部风险暂未进一步发酵的情况下,预计市场偏强震荡走势,但表现或弱于昨日。操作上以区间思路或日内短线逢低做多交易为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周三两市低开震荡走高,沪指收涨2.06%,创业板大涨3.78%,两市成交量重回1万亿,北向资金净流入77亿。大金融及家电板块走强,带动50ETF收涨1.86%,300ETF大涨2.86%,均站上5日均线。

从波动率来看,标的大涨,期权隐波小幅反弹,沪市50ETF波指收涨至26.73%,300ETF波指收涨至27.77%。沪市50ETF8月认购隐波微涨,认沽隐波收跌,平值处隐波价差收窄,波动率微笑右端回升,期权市场情绪转向乐观。

操作上,早盘券商快速拉升,在50ETF站上5日均线后,买入了5%仓位50ETF8月3300认购期权。观点调整,券商走强,带动50ETF站上5日均线,短线可适当博一下认购权利仓,注意控制仓位,倘若标的站上20日均线,再考虑继续加仓。

三、期权波动率及持仓:

周三50ETF期权认沽认购成交量比70.75%,期权市场情绪转为中性偏乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓减少,认沽看不跌持仓继续增加,期权市场预期偏强。

从8月持仓变化来看,认购持仓全面减少,大跌后第一波反弹,权利仓通常不看好标的上涨持续性,会选择主动平仓;认沽在3300处增仓最大,50ETF支撑有上移迹象。

沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

从8月持仓分布来看,仍是认购在3400处持仓最大,认沽在3100处持仓最大,沪市50ETF支撑压力不变。

从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至37.07%,60日历史波动率微涨至27.96%,均处于近三年顶部区域。从波动率来看,标的大涨,期权隐波小幅反弹,沪市50ETF波指收涨至26.73%,300ETF波指收涨至27.77%。沪市50ETF8月平值认购隐波收涨至26.12%,认沽隐波收跌至27.39%。

沪市300ETF历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交2093207张,其中认购成交1225919张,认沽成交867288张,认沽认购比70.75%。总持仓2333518张,认购持仓1259063,认沽持仓1074455张。认购持仓较前一日减少51521张,同比减少3.93%;认沽持仓较前一日增加48340张,同比增加4.71%。

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